 |
اخبار بینا را در سایت خود نمایش دهید!
|
|
|
|
 |
|  |
|
|
 |
|
 |
|
*ترجمه: پرویز فخرادخانی و مهدی اشعه شعار
براساس گزارشهای تخصصی بینالمللی ، فهرستی از ریسک های مهم صنعت بانکداری جهان ارائه شده است .در این مقاله نکات مهم این ریسک ها بعلاوه جایگاه آنها ارائه و مقایسه ای با جایگاه آن در سال 2008 میشود.
برخی ریسک ها نوظهور بوده و بعضی ماندگارند و تعدادی نیز دچار تغییر در درجه اهمیت شده اند .این فهرست برگرفته از نظرات 443 نفر از 49 کشور جهان است.62درصد پاسخگویان ، بانکداران، 32درصد ناظران و 6درصد قانون گذاران در عرصه بانکی هستند . با توجه به اینکه وزن جامعه پاسخگو در کشورهای اروپایی و امریکایی سنگین تر است، گرایش پاسخها نیز به همین سمت می رود . اما در مجموع انعکاسی از نگرانی های صنعت بانکداری است که در کشورهای مختلف ممکن است شدت آن تغییر کند که خود حاکی از تاثیر محیط بر فعالیت های بانکی است .
بنابراین اگرچه این گزارش می تواند بعنوان نقشه راهی برای ما باشد اما می توان ازطریق سنجش افکار داخلی نیز به نسخه بومی آن دست یافت . موارد پیش رو نکات مهم ریسک های صنعت بانکداری از دیدگاه CSFI است و در صورت لزوم براساس دیدگاه بانکداران داخلی نیز فهرست بندی می شود.
•لازم به ذکر است تمام اعدادی که داخل پرانتز قرار دارد، رتبه ریسک در سال 2008 را نشان میدهد.
1-مداخلات سیاسی (-)
این ریسک برای اولین بار در 15سال اخیر مطرح شده و در صدر مخاطرات بانکی قرار گرفته است و در سه حوزه مخاطرات اخلاقی ، سیاسی کردن اعطای تسهیلات و نحوه انصراف دولت از حمایت سیستم بانکی مطرح است .اکثر پاسخگویان معتقدند اگرچه هدف از سیاسی سازی (Politicization) نجات بانکهاست . اما اصلاح روابط بین بانک و دولت ضروری است .
2-ریسک اعتباری (2)
ریسک اعتباری نسبت به فهرست 2008 دچار تغییر نشده است . ریسک اعتباری از نظر قانون گذاران
رتبه اول ، از دیدگاه ناظران و بانکداران الویت سوم ریسک های صنعت بانکداری است . شکل گیری حباب
داراییها در منطقه آسیا و اقیانوسیه میزان این ریسک را در این ناحیه افزایش داده است . ازجمله مقولاتی که براین ریسک تاثیرگذارند می توان به تجاری شدن املاک ، اعتبار مصرف کننده و نسبت اهرمی بدهی به دارائی خالص به عنوان موارد مهم این حوزه اشاره کرد.
3- مقررات بیش از حد(8)
ارتباط نزدیک بین مقررات بیش از حد با ریسک شماره یک Political Interference) ) وجود دارد . افزایش مقررات اعمالی بعد از بحران مالی باعث شده است جایگاه هشتم این ریسک در سال 2008 به جایگاه سوم صعود کند . اعمال مقررات مضاعف هرچند با نیات اصلاحی صورت می گیرد اما باعث تحمیل بار بیشتر بر بانکها شده و در نتیجه مانعی در برابر بهبود است. پاسخگویان معتقدند وضع مقررات جدید نیاز به توجه بسیار دارد زیرا در صورت بی دقتی، برخی خطوط تجاری محدود شده و بانکها در فعالیتهایی قدم می گذارند که محدودیت کمتر داشته اما پرمخاطره خواهد بود . مقررات بیش از حد، فعالیتهای بانک را دچار محدودیت می کند.
4-روندهای اقتصاد کلان (5)
غالب پاسخگویان نسبت به چشم انداز اقتصاد کلان نگرش بدبینانه داشته و معتقد به عدم قطعیت شدید هستند . این نگرانی باعث شده این ریسک نسبت به سال 2008 یک پله صعود را شاهد باشد. در صورت تزریق
بیرویه نقدینگی بار دیگر شاهد ایجاد یک حباب در دارایی ها خواهیم بود و از طرفی خوشبین بودن درخصوص پایان بحران باعث تضعیف اراده سیاسی اصلاح سیستم مالی شده که به مراتب خطرناک تر نیز خواهد بود.
5-نقدینگی (1)
سرگروه فهرست سال 2008 اکنون شاهد 5 پله نزول است.اما همچنان از نگرانی های عمده سیستم بانکی است.نزول 5 ردیفی به علت ورود مصنوعی پول از سوی بانک مرکزی (Quantitative Easing) می باشد. کنار گذاشتن QE و تهیه یک چهار چوب زمانی برای آن در کاهش ریسک نقدینگی یک مبحث حیاتی به شمار میرود. از سویی برخی معتقدند که مقررات جدید، بانک ها را ملزم به نگهداری سطح بالاتری از نقدینگی میسازند که هزینه زا می باشد.
6-در دسترس بودن سرمایه (-)
در فهرست سال 2008 جایگاهی ندارد.کمبود سرمایه برای صنعت بانکداری، در گذشته هرگز به عنوان ریسک مطرح نبوده اما زمانی که شرایط دشوار اقتصادی تداوم یابد مطرح می گردد. مقررات جدید، بانکها را ملزم میسازد که به جهت تسهیل عبور از مشکلات بانکی، سرمایه بیشتری نگه داری کنند.از سوی دیگر نگه داری سرمایه بیشتر به معنای افزایش هزینهها و تهدید سودآوری برای بانکهاست.
7-اوراق مشتقه (4)
ریسک شماره چهار فهرست سال2008، پایین ترین جایگاه گزارش Banana Skinsرا بعد از سال2000 به خود اختصاص داده است.ریسک اوراق مشتقه در پیچیدگی و میزان مخاطره آن قابل طرح است. از دیدگاه بانکداران اهمیت این ریسک رتبه 5 ، غیر بانکداران رتبه 11 و از نقطه نظر قانون گذاران در رتبه 13 قرار دارد. کاهش رتبه ریسک اوراق مشتقه این سوال را مطرح می سازد که آیا شدت آن کاهش یافته وبه آن عادت کردهایم؟پاسخ گویان معتقدند که جنبه نا مشهود این ریسک افزایش یافته است. برخی پاسخ گویان، ریسک اوراق مشتقه را سلاح تخریب جمعی میدانند.
8-کیفیت مدیریت ریسک (6)
در سال 2008 پاسخ گویان جایگاه ششم را برای کیفیت مدیریت در نظر گرفتند.اکنون مدیریت ریسک نه تنها هزینه بلکه منبع تولید ارزش است. این مدیریت بر پایه بررسی زنجیره ای از شکست ها می باشد.مواردی از قبیل منافع کوتاه مدت،مهارت های نامناسب ، بی دقتی،درک ضعیف از ابزارهای جدید و تکیه بیش از حد بر مدلها مورد توجه مدیران ریسک است. برخی معتقدند که مدیریت موفق یک کسب و کار توام با بالاترین
ریسکها می باشد.
خطر سفته بازی نیز یکی از عواملی است که به زعم پاسخ گویان، سودآوری موسسات مالی را کاهش
داده است. اما در راستای بهبود RMQ پاسخ گویان معتقدند نه تنها کنترل بیشتری نیاز است بلکه تغییر فرهنگ در جهت خلق نگرش مثبت به سوی مدیریت ریسک باید انجام شود. استقلال کم باعث شده که مدیران ریسک، مقتدر پرورش نیابند. با همه این نا کاستی ها بحران مالی به بانکها آموخت که با استفاده از مدیریت ریسک کارآیی موسسات مالی را بهبود بخشیده و ریسک سیستماتیک سال آتی را کاهش دهند.
9-تفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی (3)
تفاوت فاحش نرخ های بهره در سال 2007 یکی از عوامل ایجاد بحران بود و باعث شد در گزارش
سال 2008 این ریسک در رتبه 3 قرار گیرد. این تفاوت اندکی کاهش یافته است.در واقع کانون توجهها به این سمت گرایش یافته که آیا تفاوت نرخ بهره دریافتی وپرداختی به درستی منعکس کننده سطح ریسک درون سیستم می باشد. یک مشاور آلمانی بانکی معتقد است که شاید نزدیک شدن نرخ های بهره نشان توازن ریسک و بازده نباشد.
10-بازارهای سرمایه(حقوق صاحبان سهام) (7)
در ارزیابی حاضر بازار سرمایه (حقوق صاحبان سهام ) سه پله سقوط داشته و از رتبه 7 در سال 2008 به رتبه 10 نزول کرده که احتمالاً ناشی از بازگشت قوی بازار سرمایه نسبت به گزارش قبلی Banana Skins در سال 2008 می باشد . اما همچنان نگرانی در خصوص آن و حوادث مشابه آن وجود دارد . در صورت وقوع حادثهای دیگر، طرح سرمایه گذاری مجدد بانکها آسیب جدی خواهد دید. حقوق صاحبان سهام نه فقط به عنوان منبع عواید و سرمایه اهمیت دارد بلکه در زمان بحران ضروری و اطمینان بخش است.
11-ارزها (13)
پیش بینی می شود ریسک شماره 13 سال 2008 در دوران بهبود اقتصادی نیز با نوسان همراه باشد و عمده دلایل آن تغییرات گسترده نرخ بهره یکی دو سال آتی و بدهی های سنگین دولت هاست . آمریکا با
میلیاردها دلار بدهی، شاخص این ریسک است و کشورهائی مانند بریتانیا و دولتهای منطقه بالتیک که از یورو استفاده میکنند نیز در معرض این نوع ریسک قرار دارند.
پرسشهایی در خصوص سقوط دلار مطرح است و این احتمال می رود که ذخایر کشورهای دنیا به دلیل سقوط دلار دست خوش تغییر شوند . اهمیت دلار به عنوان ارز پشتوانه رو به افول است و چین بازیگر اصلی این سناریو است زیرا چین عمدهترین دارنده دلار به عنوان پشتوانه ارزی می باشد .
با وجود اینکه برخی پاسخگویان تغییرات نرخ ارز را پر اهمیت و برخی کم اهمیت پنداشته اند اما در این خصوص پیش بینی پوشش لازم راهگشا خواهد بود .
12-حاکمیت شرکتی (16)
به رغم کم رنگ شدن ریسک حاکمیت شرکتی در سال 2008 و سقوط آن به شماره 16 و همچنین دستیابی به قانون ساربینز- آکسلی و گزارش هیگز ، بار دیگر شاهد جهش آن به دلیل نگرانی از کیفیت حکمرانی بانک هستیم . این ریسک از سوی غیر بانکداران توجه بیشتری به خود معطوف داشته و همچنین در آمریکا نسبت به سایر نقاط بیشتر مطرح است .
کیفیت هیات مدیره بانکها همچنان از نگرانیهای فعالان صنعت بانکداری دنیاست . برخی پاسخگویان معتقد به عدم نظارت کافی هیات مدیره بر شیوه های مدیریت ریسک هستند . به باور دیگران تمرکز بر امکان تقلب و فساد مدیران بسیار اهمیت دارد و باور جمع بر این است که محیطی که امروز صنعت بانکداری دنیا تجربه میکند نیازمند هیات مدیره قوی با قدرت نظارتی کافی است . یکی از مشکلاتی که در این ریسک مورد توجه اکثریت قرار گرفته این است که شیوههای برآورد حاکمیت شرکتی درست نبوده است و مقررات بیش از حد احساس مسئولیت مدیران و مسئولین را کاهش داده است و راه حل را در حذف دخالت سیاست و دولت در مدیریت میدانند.
در واقع بی اعتمادی به سیستم بانکی ناشی از بحران را باید از بین برد و این از مهمترین وظایف مدیران است که سالها به طول خواهد انجامید . یکی از عوامل بسیار تأثیر گذار در این راه حل رفتار دولتهاست .
13-کالاهای اساسی (همسان یا اقتصادی ) (12)
دل مشغولی پاسخ گویان در خصوص بازار کالای اساسی دچار تغییر اندک شده واز شماره 12 به 13 منتقل شده است . اما همچنان سیریناپذیر بودن چین و ولخرجیهای آمریکا در بخش انرژی این مسئله را غیر قابل پیشبینی می سازد .
ناحیه آسیا و اقیانوسیه بیشترین نگرانیهای این ریسک را به خود اختصاص داده است. کاهش مخاطرات تأثیر کالای اساسی بر سیستم بانکی دارای راه حلهایی بسیار است اما بیشتر جنبه سیاسی پیدا میکند .
14-نرخ بهره (9)
حداقل در فهرست سال 2010 نگرانی نسبت به نرخ بهره اندکی کاهش یافته و از رتبه 9 به 14 نزول یافته است . اکنون نرخ بهره یک دوره نسبتاً با ثبات را طی می کند . مشکل زمانی آغاز می شود که بانکهای مرکزی خود را از بازار کنار می کشند و دولتها نیز خواهان مطالبات خود از بانکها می شوند، در این حالت تورم افزایش مییابد . اما پایین بودن نرخ بهره نیز مشکلات مختص به خود را دارا بوده و بیش از هرچیز سود آوری را تحت تأثیر قرار میدهد .Paul Hattori مشاور بانکی معتقد است تداوم پایین بودن نرخ بهره باعث
میشود سرمایه گذاران در عرصههای نامعقول پای گذارند.
15-تقلب (11)
یکی از دلایل نزول بحث تقلب که در سال 2008 شماره 11 بود کاهش این موضوع در تیترهای جراید میباشد . در واقع در شرایط رکود و بحرانهای اقتصادی تمایل به افشای تقلب بیشتر است و بیشتر توجهات را به خود معطوف میسازد . یکی از متغیرهای عمده در این مبحث جغرافیاست و شدت آن در اقتصادهای نوظهور و منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشتر است .
پیشرفت فنآوریهای الکترونیک باعث افزایش دستکاریهای عمدی شد که نگرانیهایی را به همراه دارد. پاسخدهندگان کشور روسیه معتقدند بزرگترین ریسک در روسیه ظرف سالهای آتی امنیت اطلاعات خواهد بود سیستم اعتماد در صنعت بانکداری شکننده بوده و مبحث تقلب مستقیماً این مقوله را تحت تأثیر قرارداده و اتحاد سرمایهگذاران را سلب خواهد نمودکه عمده خطر بانکی می باشد .
16-مشوق های (انگیزه های ) مدیریتی (17)
ریسک مشوقهای مدیریتی نسبت به گزارش قبل یک پله نزول داشته است . غیر بانکداران براین باورند که فرهنگ پاداش قابل کنترل نبوده و سبب ایجاد انگیزههای نادرست و در نتیجه افزایش ریسک می شود . بانکداران نیز در تأیید ضرورت آن استدلال قوی نداشتند اما برخی معتقدند در صورتی که پرداختهای رقابتی انجام نشود بهترینها و باهوشترینها سازمان را ترک میکنند.
17-بازارهای نوظهور (18)
تعمیم ریسک شماره 18 سال 2008 دشوار است اما بسیاری پاسخ دهنده ها نسبت به آن هشدار داده اند . در کشورهایی که اقتصاد نوظهور دارند نسبت به کشورهای پیشرفته چشم انداز اقتصاد کلان نگران کننده تر اعلام شده است . علت این نگرانی شکلگیری حباب در دارایی هاست . در بازارهای نوظهور، اطمینان بیش از حد نسبت به ثبات وجود دارد اما این به معنی نبود آسیبها نیست . مسئول ارشد ریسک در یک بانک هندی معتقد است که درک عامه این است فعالیتهای اقتصادی نسبت به سایر کشورها ایمن می باشد و یا حتی در رونق قرار دارد که هر دو بسیار خوشبینانه است .
18-وابستگی بیش از حد به فناوری (15)
وابستگی بیش از حد به فناوری در سال 2008 در شماره 15 قرارداشت و دیگر در صدر خطرهای بانکی قرار ندارد، در حالی که بررسی گزارش های 1996 تا 2008 نشان می دهد که در برخی فهرستها در بین 10 ریسک برتر قرار گرفته است . اما اکنون درک ما نسبت به این مسئله بهتر شده و سرعت تغییرات نیز کاهش یافته است . با این وجود در منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان این ریسک در بین 10 رده اول قرار می گیرد.
اقتصادهای نوظهور نیز چنین وضعیتی دارند . مدیر اجرایی یک بانک هندی می گوید اخیراً سیستمهای پرداخت ، ریسک شهرت و ریسک عملیاتی به دلیل وابستگی به فناوری به مسئلهای برای بانکها تبدیل شدهاند .
مشکل عمده مدیریت ، سیستم های آنلاین و حفظ امنیت داده هاست . هجمه های وارده بر بانکداری اینترنتی افزایش یافته و مدیریت ریسک و کنترل آن در این زمینه نیازمند سرمایهگذاری کلان است . ارتقاء و جایگزینی سیستم در سالهای آتی هزینه های مضاعف به همراه دارند . این ریسک علاوه بر خود سیستم در حوزه منابع انسانی آن نیز مطرح است .
19- وجوه تأمینی(10)
ریسک وجوه تأمینی نسبت به سال 2008 شاهد 9 ردیف تنزل است. بحث وجوه تأمینی اولین بار توسط آلفرد دابلیو جونز 1949 مطرح شد . وجوه تأمینی یک موقعیت معاملاتی در بازارآتی بر خلاف موقعیت معامله گر در بازار نقدی است و هدف حضور در بازار آتی کاهش ریسک است . بعضی پاسخ گویان اظهار می دارند که ریسکی که متوجه خود وجوه تأمینی است خطرناکتر از ریسک ناشی از وجوه تأمین است .
20- معامله گران دغل کار(14)
این ریسک همیشه در نوسان است . بعد از کشف تقلب های گسترده توسط Jerome Kerviel’s در General societe شاهد صعود آن به رتبه 14 در سال 2008 بودیم اما اکنون به دلیل نبود رخداد ویژه نزول کرده است . سئوال این است که آیا در دوره رکود معامله گران دغل کار نمایان ترند. پاسخ مثبت است . با وجود اینکه ریسک دغل کاران همیشه وجود دارد اما در دوره افول و بحرانهای اقتصادی تمایل به کشف آن بیشتر است.
21- تداوم بقای کسب و کار (23)
رتبه 23 سال 2008 بعد از حمله یازده سپتامبر و فهرست ارائه شده که تحت تأثیر این حملات بود یک روند نزولی شدید را در فهرستهای بعدی طی کرده است . این با وجودی است که منابع بالقوه خطر، مانند آنفولانزای خوکی بطور اپیدمی سیستم را تهدید می کند .
احساس غالب این است که در این زمینه بانکها فعالیت کافی داشته و احساس رضایت وجود دارد اما نگرانی در مورد مخاطراتی که در معرض دید وجود ندارند ، دیده می شود .
22- خدمات خرد بانکی(20)
سود رفتار با مشتریان خرد یک منبع مخاطره آمیز برای بانکهاست که عواقب بدتری نیز به دنبال خواهد داشت. بعضی از ریسکها تأثیرات مالی و بعضی بر شهرت تأثیر گذارند . به گفته Richard Higham هدف بانکها استمرار در فرهنگ ریسک و فروش خدمات است . خدمات بانکی نسبت به سال 2008 روند نزولی 2 پلهای داشته است . پرسش مطرح شده این است که رابطه بحران و خدمات خرد بانکی چگونه است . برخی معتقدند که در پی بحران، مقررات مضاعف مورد نیاز خواهد بود که این مقررات هزینه زا می باشند . در نقطه مقابل عدهای نیز معتقدند مشتریان نیز از مشکلات بانک رهائی می یابند.
23- تضاد منافع(21)
نظر بانکداران و غیر بانکداران در خصوص ریسک شماره 21 سال 2008 بسیار متفاوت است . بانکداران معتقدند که مقوله ریسک را کاملاً درک کرده و کاهش داده اند اما غیر بانکداران معتقدند که در این مورد غفلت وجود دارد . این ریسک زمانی حادث می شود که بانکها منافع خود را بر منافع مشتریان ترجیح میدهند . عواقب این کار سلب اعتماد است . ظهور بانکهای جهانی با عملکرد های مختلف این مسئله را گسترش میدهد . اگر چه بانکداران معتقدند مدیریت خوبی در این مقوله دارند اما در صورت شناخت ناکافی شاهد تضاد مضاعف خواهیم بود. در صورت ورود دولت که پس از بحران شایع شده ، بر پیچیدگیها افزوده می شود .
در مجموع پاسخگویان می گویند بانکداران همراه با قانونگذاران به بحث تضاد منافع پرداخته و ریسک را کاهش داده اند .
24- امور اداری بانکها (19)
ریسک شماره 19 سال 2008 عموماً معلول سیاست صرفه جویی در هزینه هاست . بسیاری کاهش بودجه امور اداری به جهت صرفه جویی در برابر رکود را نادرست می پندارند. اما به دلیل پیچیده تر شدن شرایط محیطی نیاز به امور اداری مقتدرتری نیز می باشد . این کار نه فقط در فرآیند کسب و کار بلکه در وثائق و ضمانت نامهها، ردیابی نکول و ضمانت قراردادها نیز تأثیرگذار است .
کاهش هزینه بر توانایی بانک در اجرای فرایند و ارائه خدمات جدید تاثیر می گذارد. میزان تلاش نیز عامل تاثیر گذار دیگر است . یک راه حل در این خصوص اتوماسیون است . یک بانکدار پاسخ گو معتقد است که ریسکها همواره هستند و با سیستم ها و فرآیندهای ایجاد شده کاهش مییابند . یک بانکدار سوئیسی میگوید بین تدوین مقررات و کنترل هزینهها دو گانگی وجود دارد .
25-ریسک عوامل محیطی(25)
علیرغم افزایش فشارهای زیست محیطی و نشست اخیر کپنهاگ، تغییر جایگاهی نسبت به فهرست قبل نداشته است . ظرف 15سال اخیر این بالاترین رتبه برای این ریسک است . بانکداران بعنوان یک ریسک عمده به آن نمینگرند . به باور پاسخگویان این ریسک جنبه مالی بسیار کمی داشته و بیشتر یک ریسک سیاسی است.
اما همگی معتقدند که عدم تطبیق با عوامل محیطی برای بانکها و صنعت بانکداری مشکل ساز خواهد بود. زمینه های طرح آن عبارتند از : شهرت ، دعاوی قضائی (بعضی بانکها را جیب های بزرگ می نامند)، میزان آلودگی ، هزینهها و مخاطرههای مالی.
26- سیستم های پرداخت(27)
ریسک شماره 27 سال 2008 مانند امور اداری بانکها بسیار مورد توجه قرار گرفته و تلاشهایی در راستای پیشبرد آن صورت گرفته است.
یکی از موارد مطرح در سیستم پرداخت که هم در سطح خرد و هم در سطح کلان مورد توجه است پرداخت بصورت Real-Time است . به نظر می رسد در این حوزه سرمایهگذاری کافی بخصوص در بخش های زیر بنایی انجام نشده است.
27- پولشویی(24)
زمانی از ریسکهای بالای فهرست بود. به عنوان مثال در سال 2002 شماره 11 بود اما نگرانیها در خصوص آن کمتر شده و سال 2008 در رده 24 قرار گرفت. بطور کلی خط مشی بانکداران برخلاف غیر بانکداران بی اهمیت تلقی کردن این مسئله است . اما اکنون غیر بانکداران نیز آن را در انتهای لیست قرار می دهند .
این Banana Skins بیشتر شهرت بانکها را تحت تاثیر قرار می دهد و خطر مالی مسئله اصلی نیست . بحران مالی باعث شد که توجهها نسبت به آن منحرف شود اما همچنان یک ریسک خطرناک به شمار می رود. بانکها بدلیل اضطرار در دوره رکود چشم خود را بر آن می بندند.
28- جنون ادغام (28)
این Banana Skins تغییری در فهرست نسبت قبل نداشته است اما قدمت آن بیش از 37سال است . زمانی که اصطلاح Merger Mania مطرح می شود اغلب به ادغام های دهه 1990 اشاره دارند . در دهه 1990 شرکتها و کمپانیها به کثرت در هم ادغام شدند و این عمل به کرات صورت گرفت . بسیاری از شرکتهایی که در قرن 20 تاسیس شدند، پایان دهه 1990 به دلیل Merger Mania دچار مرگ سازمانی شدند .
برخی معتقدند که بحران مالی، سبب شده این پدیده شدت گرفته و به نوعی آنرا مفید نیز می دانند. اما بعد از فروکش کردن بحران مالی زمینههایی مانند انطباق با اصول عقلی ، استحکام و کاهش ظرفیت، نیاز به ساختارسازی مجدد دارند.
29- مقررات کمتر از حد(29)
رتبه پائین این ریسک و عدم تغییر جایگاه آن نسبت به سال 2008 نشان می دهد که بیش از حد بودن مقررات بیشتر از کمبود آن مطرح است . این ریسک بیشتر مورد توجه قانون گذاران قرار دارد و بانکداران کمتر به آن توجه نشان می دهند . اما با این وجود کاستی قوانین و یا به عبارتی کاستی در قوانین مناسب احساس میشود. در زمان شروع بحران، کاستی مقررات محسوس بوده و به تدریج بر میزان آن افزوده میشود و در آینده با قوانین بیش از حد مواجه خواهیم بود. اما در مباحث احتیاطی کمبود مقررات همواره مطرح است.
همزمان با ایجاد بحران، خلاءهای ایجاد شده نیازمند قوانین ساختاریافته و حرفهای تر است . برخی از این خلاءها عبارتند از: حوزه افشاگری – مدیریت ریسک – حکمرانی – ارتباطات بینالمللی و موارد خاصی مانند مشتقات – وجوه تامینی و آژانسهای رتبهبندی اعتباری نیز مطرح هستند.
30- رقابت ناشی از تازه واردها(30)
وجود این ریسک در انتهای فهرست و عدم جایگاه آن نشان کم اهمیت بودن آن نیست بلکه اهمیت آن بخصوص برای داغ شدن بازار رقابت انکارناپذیر است.
بحران اخیر نشان داد که برخی بانکها برای مرگ سازمانی بسیار بزرگ (Too Big To Fail) و برخی بانکها برای ادامه حیات بسیار کوچک (too small to survive ) هستند.
هنگام وقوع بحران بانکهای کوچک بیشتر در معرض خطر قرار گرفته و ورشکست شده اند.در این شرایط به سرعت مشکل نقدینگی حاصل می شود که خود نیازمند استحکام بیشتر است که در بانکهای بزرگ دیده میشوند.
مقررات جدید اعمالی، برای بانکهای کوچکتر هزینه بیشتری در بر دارد . در نتیجه هرچه مقررات سختتر
می شود ورود رقبای جدید نیز کاهش می یابد. پروفسور Michael Mainelli معتقد است که نباید اصطلاح
Too Big To Fail مانعی برای رشد بانکهای کوچک برای ورود به عرصه رقابت شود بنابراین اصطلاح قوانین در جهت تقویت ترغیب آنها ضروری است .
در مقابل برخی معتقدند در این عرصه باید رقبا ورود و خروج داشته باشند. افزایش پشتیبانی و جلوگیری از ورود رقبا باعث می شود که نوآوری از بین برود . نوآوری لازمه خروج از بحران است . درحال حاضر موانع برای ورود رقبای جدید بیشتر از زمانی است که بحران ایجاد شد.
10 ریسک عمده صنعت بانکداری جهان در سال 1996 تا 2010
1996
1.ضعف مدیریت
2. ضعف در حوزه ی اعطای اعتبار
3. اوراق مشتقه
4. معامله گران دغل کار
5. رقابت بیش از حد
6.بازارهای نوظهور
7.تهدیدهای اقتصاد کلان
8. ناکامی در امور اداری
9. ناکامی دراستفاده از فناوری
10.تقلب
1997
1. مدیریت ضعیف
2. تلاطمات بازارهای پولی و اقتصادی
3. معامله گران دغل کار
4. رقابت بیش از حد
5. ضعف در حوزه ی اعطای اعتبار
6. بازارهای نوظهور
7. تقلب
8. اوراق مشتقه
9. خدمات جدید
10. ناکامی در استفاده از فناوری 1998
1. مدیریت ضعیف ریسک
2. مشکل y2K (مسئله رایانه ها در سال 2000)
3. استراتژی ضعیف
4. تلاطمات بازارهای پولی و اقتصادی
5. مقررات
6. بازارهای نوظهور
7.تازه واردها
8. رقابت برون مرزی
9. قیمت گذاری نامناسب خدمات
10. کسب و پیاده سازی فناوری 2000
1. سقوط بازار سرمایه
2. تجارت الکترونیک
3. کیفیت دارایی
4. کسب فناوری نوین
5. اتکای بیش از حد بر فناوری
6.ظرفیت بیش از حد بازار بانکداری
7. جنون ادغام
8. رونق اقتصادی بیش از حد
9. رقابت ناشی از تازه واردها
10. ابزارهای مالی پیچیده 2002
1. ریسک اعتباری
2. اقتصاد کلان
3. بازارهای سرمایه
4. ابزارهای مالی پیچیده
5. تداوم بقای کسب و کارها
6. مقررات داخلی
7. بیمه
8. بازارهای نوظهور
9. ظرفیت بیش از حد بازاربرای این صنعت
10. مقررات بین المللی
2003
1. ابزارهای مالی پیچیده
2. ریسک اعتباری
3. اقتصاد کلان
4. بیمه
5. تداوم بقای کسب و کارها
6. مقررات بین المللی
7. بازارهای سرمایه
8. حاکمیت شرکتی
9. نرخ های بهره
10.شوک های سیاسی 2005
1. مقررات بیش از حد
2. ریسک اعتباری
3. حاکمیت شرکتی
4. اوراق مشتقه
5. وجوه تامینی
6. تقلب
7. ارزها
8. اتکای بیش از حد بر فناوری
9. تکنیک های مدیریت ریسک
10. روندهای اقتصاد کلان 2006
1. مقررات بیش از حد
2. ریسک اعتباری
3. اوراق مشتقه
4. کالاهای همسان
5. نرخ های بهره
6. اتکای بیش از حد بر فناوری
7. وجوه تامینی
8. حاکمیت شرکتی
9. بازارهای نوظهور
10. مدیریت ریسک 2008
1. نقدینگی
2. ریسک اعتباری
3. تفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی
4. اوراق مشتقه
5. روندهای اقتصاد کلان
6. تکنیکهای مدیریت ریسک
7.بازارهای سرمایه
8. مقررات بیش از حد
9. نرخ های بهره
10. وجوه تامینی 2010
1. مداخلات سیاسی
2. ریسک اعتباری
3. مقررات بیش از حد
4. روندهای کلان اقتصادی
5. نقدینگی
6. در دسترس بودن سرمایه
7. اوراق مشتقه
8. کیفیت مدیریت ریسک
9. تفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی
10. حقوق صاحبان سهام
دسته بندی ریسکها براساس نظر گروههای مختلف :
بانکداران
1- دخالت سیاسی 2- مقررات بیش از حد 3- ریسک اعتباری 4- نقدینگی 5- اوراق مشتقه 6- روندهای کلان اقتصادی 7- در دسترس بودن سرمایه 8- کیفیت مدیریت ریسک 9- تفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی 10- حقوق صاحبان سهام
ناظران: غیربانکداران، تحلیلگران، مشاوران و دانشجویان
1-دخالت سیاسی 2- روندهای کلان اقتصادی 3- ریسک اعتباری 4- قوانین بیش از حد 5- در دسترس بودن سرمایه 6- کیفیت مدیریت ریسک 7- نقدینگی 8- تفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی 9- ارزها 10- حقوق صاحبان سهام
قانونگذاران: سرپرستان و مقامات دولتی
1-ریسک اعتباری 2- دخالت سیاسی 3- نقدینگی 4- ارزها 5- روندهای کلان اقتصادی 6- تفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداخی حقوق صاحبان سهام 7- حاکمیت شرکتی 8- کالاهای اساسی 9- کیفیت مدیریت ریسک 10- در دسترس بودن سرمایه
دسته بندی ریسکها براساس مناطق جغرافیایی
آمریکای شمالی
1-دخالت سیاسی 2- ریسک اعتباری 3- قوانین بیش از حد 4- نقدینگی 5- کیفیت مدیریت ریسک 6- روندهای کلان اقتصادی 7- حاکمیت شرکتی 8- اوراق مشتقه 9- تفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی حقوق صاحبان سهام 10- در درسترس بودن سرمایه
اروپا
1-دخالت سیاسی 2- ریسک اعتباری 3- روندهای کلان اقتصادی 4- دخالت سیاسی 5- ارزها 6- نقدینگی 7- کیفیت مدیریت ریسک 8- تفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی حقوق صاحبان سهام 9- اوراق مشتقه 10- حقوق صاحبان سهام
آسیا و اقیانوسیه
1- قوانین بیش از حد 2- روندهای کلان اقتصادی 3- ریسک اعتباری 4- دخالت سیاسی 5- ارزها 6- کالاهای اساسی 7- نقدینگی 8- وابستگی بیش از حد به فناوری 9- اوراق مشتقه 10- تقلب
بررسی ریسک براساس میزان پیشرفت اقتصادی
کشورهای صنعتی
1-دخالت سیاسی 2- قوانین بیش از حد 3- نقدینگی 4- ریسک اعتباری 5- روندهای کلان اقتصادی 6- در دسترس بودن سرمایه 7- کیفیت مدیریت ریسک 8- تفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی حقوق صاحبان سهام 9- حاکمیت شرکتی 10- اوراق مشتقه
اقتصادهای نوظهور
1-ریسک اعتباری 2- تفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی حقوق صاحبان سهام 3- روندهای کلان اقتصادی 4- ارزها 5- کیفیت مدیریت ریسک 6- تقلب 7- دخالت سیاسی 8- حقوق صاحبان سهام 9- قوانین بیش از حد 10- در دسترس بودن سرمایه
نتیجه گیری و پیشنهاد
در دنیای امروز ، هر ساله چالشها و مشکلات جدیدی پیش روی بانکها قرار می گیرد بطوریکه این چالشها میتوانند ریسکهای جدیدی را برای بانکها رقم زده و اهمیت برخی از آنها را دچار تغییر نمایند . موسسه CSFI که یک موسسه غیرانتفاعی است ، هر دو سال یکبار ، از طریق نظرسنجی از فعالان و صاحب نظران عرصه بانکی و اقتصادی، ریسکهای صنعت بانکداری جهان را اولویت بندی می نماید و ماحصل تلاش این موسسه همانند الگویی برای صنعت بانکداری است تا با اتخاذ استراتژی های مناسب از پیامدهای نامطلوب این قبیل ریسکها جلوگیری نمایند.
با عنایت به اینکه این گزارش بیشتر برآمده از نظرات کارشناسان اروپایی بوده و متناسب با وضعیت کشورهای آنها تهیه گردیده که شرایط اقتصادی ، سیاسی و استراتژیک ، الگوها و اولویتهای متفاوتی را میطلبد ، بنابراین پیشنهاد میگردد مشابه گزارش فوق توسط واحدی مستقل و از طریق نظرسنجی از بانکداران و صاحبنظران اقتصادی و کارشناسان مربوطه انجام گیرد تا از این طریق ریسکهای مترتب بر صنعت بانکداری کشورمان شناسایی و در اختیار نظام بانکی قرار بگیرد.
*اداره کل مدیریت ریسک بانک ملی
|
|
 |
|
 |
|
منبع خبر: بینا
 ارسال به دوست  نسخه چاپی |
|
| |
|
|
